Manager Analyste Quantitatif en risque de marché H/F

  • Competitive
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • LMA
  • 14 Dec 18

Au sein d'un grand cabinet, l’un des leaders sur le marché mondial, vous intégrerez le département FS et son équipe quantitative. Mon client recherche un manager désireux d’évoluer dans un environnement dynamique et collaboratif, et souhaitant s’investir dans des projets à forte valeur ajoutée au cœur des plus grandes BFI.

Votre rôle entant que Manager Analyste Quantitatif en risque de marché, consistera à :

  • Analyses quantitatives de portefeuilles d’instruments complexes
  • Pricing de produits exotiques
  • Modélisation des risques de marché et de contrepartie
  • Validation et audit de modèles de valorisation
  • Développement d’outils de calcul utilisés dans le cadre de la modélisation des risques

 

PROFIL

  • Diplômé(e) d’une grande école de commerce, grande École d’Ingénieurs ou PhD, idéalement doublé d’un master en Finance Quantitative
  • Vous avez une parfaite maîtrise des mathématiques stochastiques et quantitatives
  • Vous avez un bon niveau de programmation Objet (C++ / C# ou Python)
  • Vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire
  • Rigueur, sens de l'analyse, organisation, et sens du service
  • Maîtrise professionnelle de l’anglais à l’écrit comme à l’oral

Ce poste 'Manager Analyste Quantitatif en risque de marché' est basé à Paris et ouvert dans le cadre d'un CDI.
(Un profil Senior peut également convenir à ce poste donc n'hésitez pas à me contacter pour plus d'info!)

Pour répondre à cette offre d’emploi, veuillez me faire parvenir un CV à jour à Jennifer.habib@lmarecruitment.com mentionnant 'Manager Analyste Quantitatif en risque de marché'